Hallo cerotikus,
auch beim Internet Explorer gibt es derartige Einstellungen in den "Internetoptionen" (Klick auf Zahnrad im geöffneten IE 11 → Internetoptionen). Unter dem Reiter "Allgemein" gibt es die Rubrik "Browserverlauf". Sollte unter "Browserverlauf beim Beenden löschen" ein Haken gesetzt sein, dann klickst du dort auf den Button "Löschen", keine Angst es wird noch nichts gelöscht, sondern es kommt eine Vorauswahl, in der man dauerhaft festlegen kann, was vom Verlauf gelöscht werden soll.
Wenn du dann in dieser Vorauswahl den Haken bei "Cookies und Websitedaten" entfernst, sollte es auch funktionieren. Zur kleinen Unterstützung zeige ich dir den Weg über ein Bildchen. Sollte es verkleinert dargestellt werden, dann bitte draufklicken:
Nachtrag: Setze bitte den Haken bei "Bevorzugte Websitedaten beibehalten" (rechtes Bild, ganz oben), dann werden die Cookies nach dem Klick auf "Löschen" auch nicht gelöscht.
Gruß und gutes Gelingen,
knoeppken