Kommt ganz drauf an...
Generell ist die Paketfilterung über einen Router jeder softwarebasierten Firewall-Lösung vorzuziehen - der Grund dafür ist ganz einfach: der Router sitzt vor dem System, das er schützen soll, die Software - ob Zone Alarm oder was auch immer - sitzt auf dem System. Plakativ gesagt, sie greift erst ein, wenn ein möglicher Angreifer bereits eingedrungen ist. Daher ist ein Router sicherer.
Was ein Router jedoch nicht beherrscht ist die Kontrolle, welche deiner installierten Programme mehr oder weniger eigenmächtig aufs Internet zugreifen wollen, im Volksmund auch "nach Hause telefonieren" genannt. Musst du abwägen, ob dir das wirklich wichtig ist - wenn ja, müsstest du Zone Alarm drauflassen. Ansonsten hätten meine Vorposter schon alles Wesentliche gesagt.
CU
Olaf