Hm - bei mir hat es so funktioniert. Ich habe auf meinem Webspace eine Datei "äöü.htm" erstellt, diese über den Firefox lokal gespeichert, und die gespeicherte Datei ließ sich dann problemlos wieder im FF öffnen.
Allerdings erst, nachdem ich von 8859-1 auf 8859-15 umgestellt hatte.
Ich nutze übrigens die Version 1.0.1.
Wenn die Sprachumstellung in Deinem Fall nichts bringt, weiß ich leider auch nicht weiter. Allerdings würde mich schon interessieren, wo es so viele Dateien im Netz gibt, deren Namen Umlaute enthalten ;-).