Siehs mal so - die IP ist wie eine Autonummer. Jeder andere im Internet (bzw. Straßenverkehr) kann sie herausfinden. Allerdings weiß beim Autofahren jeder andere mehr über Dich (z.B. wie Du aussiehst, was Du für ein Auto hast etc.). Im Internet ist das anders - nur Dein Provider weiß, wer sich hinter Deiner IP verbirgt. Alles andere bleibt zunächst einmal anonym. Solltest Du allerdings irgendwie gegen Gesetze verstossen, kann die Staatsanwaltschaft (und nur die) von Deinem Provider die Herausgabe der Daten (also z.B., wer am 20.02.2004 um 12.57 Uhr die IP-Adresse 212.144.169.16 hatte) verlangen.
Dasselbe gilt aber auch für die Betreiber von Proxies; auch dort werden Logs geführt. Auch auf diesem Weg kann zurückverfolgt werden, welche "echte" IP Du zu diesem Zeitpunkt hattest.
Es gibt keine völlige Anonymität im Internet - durch Proxies im Ausland kann man die Zurückverfolgung erschweren, allerdings sind diese oft sehr langsam und rauben einem jegliches Surfvergnügen.
Aber wenns einem das wert ist...