Eine Firewall auf einem Server macht nie einen Sinn. Damit die Serverdienste funktionieren, müssen sie in der Firewall freigeschaltet werden - und damit sind auch alle Sicherheitslöcher freigeschaltet. Die Firewall muss auf den Router. Auch hilft dir kein Programm wir Zonealarm oder Tiny. Was du brauchst ist dass, was eine Firewall im eigentlichen Sinne ist: Ein System, welches zwei Netze von einander trennt. Um Linux wirst du dabei aber kaum herum kommen, da es in der Windowswelt nicht's wirklich vernünftiges gibt. Du kannst es höchstens mal mit WinRoute versuchen.