Kommt auf deine Excel-Version an. Bei XP (event. schon ab 2000) ist zumindest die Pfadangabe in dem kümmerlichen Dialog möglich. In älteren Versionen müsstest du dir mit einer VBA-Routine behelfen, etwa wie folgt (Code in "DieseArbeitsmappe"):
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
Dim I As Integer, objSheet As Worksheet
' Die Schleife bearbeitet alle Blätter (außer Diagrammblättern), alternativ: nur auf ActiveSheet anwenden
On Error Resume Next
For I = 1 To Sheets.Count
Set objSheet = Sheets(I)
' anstatt LeftFooter sind natürlich auch die anderen 5 Teile möglich
' statt Fullname auch nur .Path oder .Name möglich, natürlich auch Text davor
' jeglicher Inhalt zuvor wird überschrieben
objSheet.PageSetup.LeftFooter = ActiveWorkbook.FullName
Next I
End Sub