Hallo Ingo!
>ich verfüge jetzt über einen DSL-Anschluss und würde gerne wissen ob und wie ich mich bzw. meinen Rechner nun schützen muss.
Am effizientesten ist dies nachhaltig wie folgt möglich:
1.) Da ich Deinen Andeutungen zu entnehmen meine, dass Du Win XP verwendest, schau mal auf diese Seite.
2.) Verwende XP Antispy, zusätzlich ggf. Adaware, Spybot.
3.) Stelle Dein XP in den Ordneroptionen so ein, dass Du auch bekannte Dateinamenerweiterungen angezeigt bekommst. Somit kannst Du bei dateiname.jpg.exe erkennen, dass es keine jpg-Grafikdatei ist, sondern eine potentielle Malwaredatei - also: stets Augen auf, auf was man klickt. Das schließt einen allg. aufmerksamen Umgang mit fremden Dateien jeder Art ein. :-)
4.) Verzichte auf den Internet Explorer. Nutze stattdessen den Mozilla, Phoenix, oder Opera.
5.) Nutze sichere eMail-Programm, die nicht auf den IE zwecks HTML-Darstellung zurückgreifen, also Pegasus Mail, Mozilla Mail, GeMail, VivianMail, The Bat, und wie sie alle heißen.
6.) Verwende einen leistungsfähigen AV- und Anti-Trojaner-Scanner: Kaspersky.
Eine Pseudo-Firewall à la ZoneAlarm und Co ist hingegen ineffizient, vor allem deswegen, weil man von ihnen die Dinge erwartet, die man in Form der oben genannten Punkte selbst erledigen muss - ansonsten gibt's Probleme, nämlich dann, wenn man sich auf etwas verlässt, was in dieser Form jedoch gar nicht möglich / erreichbar ist.
>Welche Gefahren bestehen überhaupt ?
Jede Art von Malware, die aufgrund eigener Unkenntnis oder zu geringer Vorsicht, bzw. unsicherer oder unsicher konfigurierter Anwendungen auf Dein System gelangen könnte.
Grüße, Markus