Die beste Firewall ist immer, den Rechner sicher zu konfigurieren, d.h. Sicherheitslücken so zu schließen, dass sie keine Angriffsflächen mehr bieten. Wie's geht, steht hier: ntsvcfg.de - am besten gleich das Skript runterladen und über die Windows-Dienste drübernageln lassen :-)
Oder du besorgst dir einen Router, z.B. von NetGear, mit integrierter Firewall - großer Vorteil: Die Firewall läuft dann "extern", also nicht auf dem selben System, dass sie gleichzeitig schützen soll.
Falls es unbedingt eine Software-Firewall unter Windows sein soll: Hast du WinXP? Wenn ja: genügt dir ein einfacher Paketfilter, der nur Gefahren von außen abblockt, der allerdings nicht in der Lage ist, das "Hinaustelefonieren" von Programmen zu verhindern (ist ohnehin fraglich, ob man das wirklich haben muss)? Dann ist die winXP-eigene Firewall die richtige Wahl für dich. Vorteil: Die brauchst du nur einzuschalten und gut is' - keine langwierige Konfigurierung erforderlich.
Falls es etwas Aufwändigeres sein soll: Agnitum Outpost oder Keerio sind ganz gut... wenn es eine "Kleinigkeit" kosten darf und du außerdem einen Virenscanner suchst: Bit Defender 8 Pro inkl. Virenscanner und Firewall ist auch empfehlenswert.
CU
Olaf